О требованиях к порядку расчета кредитными организациями или микрофинансовыми организациями суммы величин среднемесячных платежей и расчета величины среднемесячного дохода заемщика, в том числе к перечню данных, используемых для расчета величины среднемесячного дохода заемщика

1. При направлении кредитной организацией в Банк России уведомления о применении модельного подхода или уведомления о продолжении применения модельного подхода к уведомлению прилагаются документы и данные, содержащие следующую информацию:

1.1. Документы, применяемые кредитной организацией при установлении лимитов кредитования по кредитам (займам) с лимитом кредитования, предоставленным физическим лицам на потребительские цели, требования по которым определяются в соответствии с пунктами 1.2 и 1.3 Указания Банка России N 6960-У.

1.2. Документы, применяемые кредитной организацией при установлении размеров кредитов (займов), предоставленным физическим лицам на потребительские цели, требования по которым определяются в соответствии с пунктами 1.2 и 1.3 Указания Банка России N 6960-У.

1.3. Внутренний документ, утвержденный кредитной организацией в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Указания.

1.4. Документы, регламентирующие порядок организации кредитования в кредитной организации, подтверждающие, что кредитная организация не менее одного года в процессах принятия решений о предоставлении кредитов (займов), предоставленным физическим лицам на потребительские цели, требования по которым определяются в соответствии с пунктами 1.2 и 1.3 Указания Банка России N 6960-У, использует модели оценки дохода заемщика.

1.5. Документы, устанавливающие описание применяемой кредитной организацией сегментации при построении моделей оценки дохода заемщика и применении модельного подхода.

1.6. По итогам последнего завершенного квартала, предшествующего дате направления уведомления о применении модельного подхода или уведомления о продолжении применения модельного подхода:

объем кредитов (займов), предоставленных заемщикам из каждого сегмента применения модели оценки дохода заемщика, в отношении которого направлено уведомление о применении модельного подхода или уведомление о продолжении применения модельного подхода (в миллионах рублей);

доля кредитов (займов), предоставленных заемщикам из каждого сегмента применения модели оценки дохода заемщика, в отношении которого направлено уведомление о применении модельного подхода или уведомление о продолжении применения модельного подхода, в общем объеме кредитов (займов), предоставленных физическим лицам на потребительские цели, требования по которым определяются в соответствии с пунктами 1.2 и 1.3 Указания Банка России N 6960-У.

1.7. Список моделей оценки дохода заемщика с уникальными идентификаторами моделей и соотнесением с сегментом (сегментами) применения модели.

1.8. Описание моделей оценки дохода заемщика, содержащее следующую информацию:

1.8.1. Данные, использованные при построении моделей оценки дохода заемщика, в том числе источники данных (внутренние или внешние), период времени, за который сформированы данные, корректировки в данных, осуществленные кредитной организацией.

1.8.2. Критерии формирования набора данных для построения моделей оценки дохода заемщика.

1.8.3. Результаты оценки качества модели оценки дохода заемщика ее разработчиками.

1.8.4. Описание процесса контроля качества моделей оценки дохода заемщика с отражением порядка внесения изменений в модели оценки дохода заемщика.

1.8.5. Методика построения модели (моделей) оценки дохода заемщика, тип модели (моделей), описание основных факторов, оказывающих влияние на величину дохода заемщика, основные признаки сегмента (сегментов) применения модели (моделей).

1.8.6. Последовательность действий, обеспечивающих возможность воспроизведения результатов оценки доходов заемщика, полученных кредитной организацией с применением модели оценки дохода заемщика.

1.8.7. Отчеты о внутренней валидации моделей оценки дохода заемщика.

1.8.8. Описание процесса внутренней валидации моделей оценки дохода заемщика с указанием участников процесса валидации, сферы их ответственности и отражением порядка их взаимодействия в процессе валидации моделей, применяемых методов, критериев и процедур валидации.

1.8.9. Фактическая величина дохода (целевая переменная), описание доходов, используемых в качестве фактической величины дохода (целевой переменной), применяемые кредитной организацией способы верификации доходов заемщиков, используемых в качестве целевых.

1.8.10. Отчет кредитной организации, содержащий собственную оценку кредитной организации на предмет соответствия модели (моделей) оценки дохода заемщика требованиям пункта 3.2 настоящего Указания, составленный в соответствии с внутренними документами кредитной организации.

1.8.11. Отчет кредитной организации об оценке влияния на капитал кредитной организации перехода на модельный подход, составленный в соответствии с внутренними документами кредитной организации.

1.8.12. Программный код построения модели оценки дохода заемщика.

1.8.13. Программный код применения модели оценки дохода заемщика.

1.8.13.1. Программный код для расчета значимостей факторов модели, а также расчет значимости каждого фактора модели, определяемой как среднее значение абсолютных значений Шепли одного фактора модели по всем наблюдениям в наборе данных для построения модели.

1.8.14. Набор данных для построения каждой модели оценки дохода заемщика в форме таблицы, содержащей информацию в отношении каждого заемщика, отражаемых по следующим графам:

дата предоставления кредита (займа), за исключением кредитов (займов) с лимитом кредитования или дата установления (увеличения) лимита кредитования по кредиту (займу) с лимитом кредитования;

уникальный идентификатор договора, присвоенный в соответствии с подпунктом "о" пункта 2 части 3 статьи 4 Федерального закона № 218-ФЗ, в отношении которого рассчитывается ПДН;

уникальный идентификатор заемщика;

уникальный идентификатор модели оценки дохода;

уникальный идентификатор сегмента применения модели;

тип кредита (0 - кредитная карта, 1 - прочий потребительский кредит);

перечень факторов модели оценки дохода заемщика и их значения (количество граф соответствует количеству факторов);

сумма предоставляемого кредита (займа);

сумма установленного лимита кредитования по предоставляемому кредиту (займу) с лимитом кредитования;

размер среднемесячного платежа заемщика по всем кредитам и займам (кроме платежа по предоставляемому кредиту (займу);

дата окончания действия кредитного договора, указанная в договоре;

фактическая дата окончания договора (при наличии);

полная стоимость потребительского кредита (займа);

код субъекта Российской Федерации, на территории которого заемщик зарегистрирован по месту пребывания на территории Российской Федерации или по месту жительства (указывается в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО);

величина ежемесячного дохода в рублях, указанная в подписанном заемщиком заявлении о предоставлении кредита (при наличии);

фактическая величина дохода (целевая переменная) в рублях;

величина среднемесячного дохода в рублях, подтвержденная документами, указанными в приложении 1 к настоящему Указанию, использованная при определении фактической величины дохода (целевой переменной) (при наличии);

номер пункта приложения 1 к настоящему Указанию, которому соответствует подтверждающий документ, использованный кредитной организацией при определении величины среднемесячного дохода заемщика (при наличии);

величина среднемесячного дохода заемщика, рассчитанная с использованием моделей оценки дохода заемщика;

абзац утратил силу с 1 ноября 2024 г. - Указание Банка России от 15 июля 2024 г. № 6806-У

абзац утратил силу с 1 ноября 2024 г. - Указание Банка России от 15 июля 2024 г. № 6806-У

информация о платежах по кредиту, внесенных с нарушением сроков согласно графику платежей по кредитным договорам более чем на три календарных дня в течение шести месяцев, следующих за отчетной датой, в случае если размер просроченной задолженности превышает 1 тысячу рублей (0 - отсутствуют, 1 - имеются, 2 - не прошло шесть месяцев);

информация о платежах по кредиту, внесенных с нарушением сроков согласно графику платежей по кредитным договорам более чем на девяносто календарных дней в течение двенадцати месяцев, следующих за отчетной датой, в случае если размер просроченной задолженности превышает 1 тысячу рублей (0 - отсутствуют, 1 - имеются, 2 - не прошло двенадцать месяцев);

информация о признании кредита (займа) реструктурированным в соответствии с подпунктом 3.7.2.2 пункта 3.7 Положения Банка России № 590-П в течение шести месяцев, следующих за отчетной датой (0 - отсутствуют, 1 - имеются, 2 - не прошло шесть месяцев);

информация о соответствии заемщика критериям включения в набор данных для построения модели (0 - не подходит для построения модели оценки дохода заемщика; 1 - удовлетворяет всем требованиям, необходимым для включения в набор данных для построения модели); принадлежность заемщика к сегменту применения модели оценки дохода заемщика (0 - к заемщику модель не должна применяться; 1 - соответствует области применения);

ПДН, рассчитанный с использованием величины среднемесячного дохода заемщика, рассчитанной с использованием моделей оценки дохода заемщика;

ПДН, рассчитанный с использованием величины среднемесячного дохода заемщика, рассчитанной в соответствии с абзацами первым - третьим подпункта 3.1.6 пункта 3.1 настоящего Указания (при наличии);

абзац утратил силу с 1 ноября 2024 г. - Указание Банка России от 15 июля 2024 г. № 6806-У

Абзац утратил силу с 1 ноября 2024 г. - Указание Банка России от 15 июля 2024 г. № 6806-У

1.8.15. Набор данных, используемый в целях оценки репрезентативности по периоду построения модели, содержащий информацию, предусмотренную подпунктом 1.8.14 настоящего пункта, для каждой модели оценки дохода заемщика.

Кредитная организация направляет информацию обо всех заемщиках из сегмента применения модели оценки дохода заемщика, кредиты которым были предоставлены в течение периода построения данной модели.

1.8.16. Набор данных для оценки точности модели, содержащий информацию, предусмотренную подпунктом 1.8.14 настоящего пункта, для каждой модели оценки дохода заемщика.

Кредитная организация направляет информацию не менее чем о 100 тысячах заемщиков и предоставленных им кредитах (займах). При этом доля заемщиков, для которых в качестве фактической величины дохода (целевой переменной) используется величина дохода, подтвержденная документом (документами), указанным (указанными) в приложении 1 к настоящему Указанию, в наборе данных для оценки точности модели не должна отличаться более чем на 5 процентных пунктов в меньшую сторону от доли заемщиков, для которых в качестве фактической величины дохода (целевой переменной) используется величина дохода, подтвержденная документом (документами), указанным (указанными) в приложении 1 к настоящему Указанию, в наборе данных для построения модели.

1.8.17. Набор данных, используемый в целях оценки репрезентативности набора данных для оценки точности модели, содержащий информацию, предусмотренную подпунктом 1.8.14 настоящего пункта, для каждой модели оценки дохода заемщика.

Кредитная организация направляет информацию обо всех заемщиках из сегмента применения модели оценки дохода заемщика, кредиты (займы) которым были предоставлены за период, указанный в абзаце третьем подпункта 3.2.6.3 пункта 3.2 настоящего Указания.

1.8.18. Набор данных обо всех заемщиках с подтвержденными доходами для оценки точности модели, содержащий информацию, предусмотренную подпунктом 1.8.14 настоящего пункта, для каждой модели оценки дохода заемщика.

1.8.19. Утратил силу с 1 ноября 2024 г. - Указание Банка России от 15 июля 2024 г. № 6806-У

1.8.20. Утратил силу с 1 ноября 2024 г. - Указание Банка России от 15 июля 2024 г. № 6806-У

1.8.21. Утратил силу с 1 ноября 2024 г. - Указание Банка России от 15 июля 2024 г. № 6806-У

2. Утратил силу с 1 ноября 2024 г. - Указание Банка России от 15 июля 2024 г. № 6806-У

3. При направлении кредитной организацией в Банк России информации о внесении в модель (модели) оценки дохода заемщика несущественных изменений к указанной информации прилагаются документы и данные, содержащие следующую информацию:

3.1. Описание предлагаемых изменений модели (моделей) оценки дохода заемщика.

3.2. Оценка влияния предлагаемых изменений моделей оценки дохода заемщика на соблюдение критериев, установленных подпунктом 3.2.6 пункта 3.2 настоящего Указания (в сравнении с действующей моделью оценки дохода заемщика), составленная в соответствии с внутренними документами кредитной организации.

3.3. Программный код построения и программный код применения модели оценки дохода заемщика, отчет кредитной организации о разработке предлагаемых изменений моделей оценки дохода заемщика.

3.4. Отчет кредитной организации о внутренней валидации модели оценки дохода заемщика (при наличии), составленный в соответствии с внутренними документами кредитной организации.

3.5. Набор данных для построения измененной модели оценки дохода заемщика, содержащий информацию, предусмотренную подпунктом 1.8.14 пункта 1 настоящего приложения.

3.6. Набор данных, используемый в целях оценки репрезентативности по периоду построения модели, содержащий информацию, предусмотренную подпунктом 1.8.15 пункта 1 настоящего приложения.

3.7. Информация, предусмотренная подпунктами 1.7, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.6, 1.8.9, 1.8.11-1.8.13 пункта 1 настоящего приложения, если она изменялась кредитной организацией после направления кредитной организацией в Банк России уведомления о применении модельного подхода или уведомления о продолжении применения модельного подхода и не представлялась ранее в Банк России при направлении кредитной организацией информации о внесении в модели оценки дохода заемщика несущественных изменений.

4. Кредитная организация вправе приложить к уведомлению о применении модельного подхода, уведомлению о продолжении применения модельного подхода, информации о внесении в модели оценки дохода заемщика несущественных изменений, предусмотренной пунктом 3 настоящего приложения, иные документы, содержащие информацию, используемую кредитной организацией при построении и (или) применении модели оценки дохода заемщика.