Письмо
Департамент управления данными Банка России рассмотрел письмо АНО от 12.05.2023 (далее - обращение), направленное через личный кабинет участника информационного обмена, о порядке составления отчетности по форме 0420455 "Расчет норматива достаточности капитала" (далее - форма 0420455), установленной в приложении 1 к Указанию Банка России от 30.09.2022 N 6282-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации" и Указанием Банка России от 02.08.2021 N 5873-У "Об установлении обязательного норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров" (далее - Указание N 5873-У), и сообщает следующее.
По вопросу 1.
Контрольное соотношение valueAssertion_SR_0420455_r4_pr462_r4_01 отрабатывает корректно. В указанном примере значение "643-RUB" группы аналитических признаков "Идентификатор группы однородных объектов по валютной части риска" подраздела 4.2 раздела 4 не раскрыто в качестве значения группы аналитических признаков "Идентификатор группы однородных объектов" в подразделе 4.6.2 раздела 4.
По вопросам 2 и 3.
В настоящий момент контрольные соотношения valueAssertion_SR_0420455_r3_pr33_reestr_05 и valueAssertion_SR_0420455_r3_pr34_reestr_02 исключены из автоматизированной проверки в таксономии по предоставлению информации по запросам (версия 5.2.0.2) XBRL Банка России.
По вопросу 4.
Для расчета итоговой суммы рыночного риска по валюте следует руководствоваться пунктом 6.6 Указания N 5873-У.
Первый заместитель директора Департамента управления данными Банка России А.В. Ахраменов